株式会社横浜フィナンシャルグループ

国内外の景気動向や金融経済環境の変化により不良債権が増加するリスクに加え、貸出ポートフォリオにおける不動産業向け貸出の比率が他業種と比較して高く、不動産業の経営環境悪化時に業績・財政状態への影響が大きい。また中小企業・個人向け貸出比率も高水準であり、担保不動産価格の下落や家計動向の悪化が与信関係費用の増加につながる可能性がある。当社グループでは厳格な自己査定、業種別与信残高の協議ポイント設定、不動産向け融資の定期モニタリングにより管理している。

日本銀行の金融政策をはじめとする当社グループの支配が及ばない要因により円金利が変動するリスクがある。金利低下時には預貸金資金収益が減少し、金利上昇時には保有国債等に売却損・評価損が生じる可能性があり、いずれの方向においても業績・財政状態に大きな影響を与え得る。預貸金業務と市場業務の双方にわたるリスクであり、ALM・リスク管理会議を通じてモニタリングと対応を継続している。

勘定系システムをはじめとする基幹システムにおいて、サイバー攻撃・過失・事故・システム更新等を起因とする重大障害が発生した場合、業務運営や業績・財政状態に大きな影響を与える可能性がある。2025年3月の取締役会では「サイバー攻撃による大規模な損害」および「システム障害による大規模な損害」がトップリスクとして選定されている。対応策として「サイバーセキュリティ経営宣言」の策定、「サイバーディフェンスセンター」の設置、機器・回線の二重化、バックアップセンターの設置、サプライチェーンへのセキュリティ態勢評価を実施している。

海外営業拠点を有する当社グループは国際統一基準に基づく連結自己資本比率の所要水準維持が義務付けられており、金融庁告示の改正等による算出基準変更が自己資本比率に影響を与える可能性がある。自己資本比率が資本バッファーを含む要求水準を下回った場合、金融庁から配当等社外流出の制限や業務の全部または一部の停止を含む命令を受けるリスクがある。当社グループはグループ全体の自己資本水準の適切な管理に努めている。

脱炭素社会への移行や自然の損失による取引先の事業・財務状況への影響、および異常気象による自然災害の深刻化が担保物件の毀損や与信関係費用の増加を通じて業績・財政状態に影響を与える可能性がある。2025年3月の取締役会では「大規模な自然災害の発生」がトップリスクとして選定されており、本支店の被災リスクも認識されている。また気候変動リスクへの取り組みや情報開示が不十分と見做された場合にはレピュテーションの悪化につながる可能性もある。

神奈川県・東京都を主要営業地盤とする当社グループに対し、他の金融機関による積極的な営業展開や、デジタル技術を活用したFinTech企業等の新規参入により競合が激化するリスクがある。競争環境の悪化は業務運営・業績・財政状態に大きな影響を与える可能性があり、既存の営業基盤の維持・拡大が困難になり得る。当社グループは首都圏という成長性の高いマーケットでの確固たる営業基盤を強みとしつつ、戦略的取り組みを推進している。

マネー・ローンダリング等に関する法令・規則や外為法令等を遵守できない場合、課徴金命令や業務改善命令等の行政処分を受けるリスクがある。また米国のイラン制裁関連法制等、域外適用される規制への抵触リスクも存在し、レピュテーショナルリスクの顕在化により顧客・マーケットの信頼喪失につながる可能性がある。当社グループでは継続的な顧客管理・取引モニタリングを通じてAML/CFT対応および外為法令遵守態勢を整備している。

運用・調達の期間ミスマッチや予期せぬ資金流出により必要な資金確保が困難になる、または通常より高い金利での調達を余儀なくされるリスクがある。当社グループや金融業界一般への否定的報道・外部環境変化が資金調達コストの増加や資金確保困難を招く可能性があり、2025年3月の取締役会では「預金獲得競争等による資金繰りの悪化」がトップリスクとして選定されている。対応として運用・調達ギャップへのリスクリミット設定と定期モニタリング、流動性カバレッジ比率・安定調達比率のガイドライン管理を実施している。

顧客データの漏洩・不正・悪用が発生した場合、顧客への賠償等の直接損害に加えレピュテーショナルリスクが顕在化する可能性がある。また役職員による法令諸規則の不遵守や不正行為が行政処分・賠償・顧客信頼の失墜につながるリスクも存在する。当社グループでは情報管理規程・体制の整備、「倫理綱領」改定および「役職員の行動基準」制定を通じて企業文化の醸成に努めている。

中長期的な企業価値向上を目的とした企業買収・出資等において、事業環境の変化や予期しない問題の発生により子会社等の業績やグループ内連携効果が想定を下回る可能性がある。子会社等の業績・見通しによっては保有株式およびのれんについて相当の減額が必要となる可能性があり、業務運営・業績・財政状態に影響を及ぼし得る。当社グループは今後も同様の企業買収等を実施する可能性があるとしており、継続的なリスク管理が求められる。