株式会社栃木銀行

栃木県・埼玉県を主要営業地域とする当行グループは、地域経済の悪化が貸出先の業況に直結するリスクを抱える。債務者区分の下方遷移や担保価値の下落、予期せぬ事由により不良債権及び与信関係費用が増加する可能性がある。自己査定に基づく引当金繰入等の管理を行っているが、経済情勢の急変には対応が後手に回るリスクがある。

金利変動により国債をはじめとする債券ポートフォリオの価値が毀損するほか、貸出金・有価証券（資産）と預金（負債）の金利・更改期間のミスマッチから損失が発生する可能性がある。ALM委員会・市場運用委員会を設置し、金利スワップ等によるリスクヘッジを実施しているが、急激な金利変動には対応が困難となる場合がある。

当行グループは市場性のある有価証券を保有しており、大幅な価格下落が発生した場合には評価損・減損損失が計上され、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす。さらに自己資本比率の低下を招き、規制上の最低基準（国内基準4%）への抵触リスクも生じる。債券の売却・入れ替え等によるリスク管理を行っているが、市場の急変時には十分な対応が困難となる可能性がある。

国内基準（4%）を下回った場合、金融庁長官から業務の全部または一部の停止等の命令を受けるリスクがある。不良債権処理費用の増加、有価証券ポートフォリオの価値低下、自己資本比率算出基準の変更、繰延税金資産の減額等の複合的要因により自己資本比率が低下する可能性がある。統合的リスク管理により経営体力の範囲内でのコントロールを目指している。

当行グループのシステムまたはサードパーティのシステムに対するサイバー攻撃・不正アクセス・コンピュータウイルス感染等により、金融サービスの停止、情報流出、損害補償負担が発生する可能性がある。システムの安全稼働・情報保護に取り組んでいるが、攻撃手法の高度化・多様化への対応が継続的な課題となっている。

顧客情報・経営情報について、人為的ミス・外部不正アクセス・AI利用過程における漏洩・紛失・改ざん・不正使用が発生した場合、社会的信用の失墜と業績・財政状態への悪影響が生じる。外部委託先を含む管理体制の整備に努めているが、委託先での事務ミスやシステム障害等のリスクも内包している。

当行グループは栃木県・埼玉県を主要営業基盤とし、地域別与信額においても栃木県が大きな割合を占めるため、地域経済の悪化が信用リスクの増加に直結する。自然災害や感染症の発生により、当行グループ自身の被災・営業活動の制約・取引先業績悪化が重なるリスクがある。地域への高い依存度が分散効果を制限している。

AI技術への対応遅れは新たな価値創造の停滞や事業機会の損失につながる一方、AI利活用に伴う情報流出・著作権侵害・ハルシネーション等のリスクも存在する。AI関連法制度・ガイドラインの整備・改正により追加的なシステム改修・体制整備コストや機能制限を余儀なくされる可能性がある。適切な利活用管理体制の構築が急務となっている。

異常気象・自然災害の甚大化による社会インフラ・当行所有不動産・顧客資産への物理的被害（物理的リスク）と、脱炭素規制強化による融資先の経営悪化を通じた不良債権処理費用増加（移行リスク）の双方が存在する。TCFDに沿ったリスク把握・評価・情報開示の拡充に取り組んでいるが、対応が不十分と見做された場合には企業価値低下のリスクもある。

中長期の経営戦略実現に必要な人材の不足・流出は戦略策定・業務運営に悪影響を及ぼす可能性がある。人事運営上の不公平・差別的行為（ハラスメント）による訴訟や、役職員の不法行為による使用者責任追及が発生した場合、経済的損失と社会的信用の失墜を招くリスクがある。人材育成・社内環境整備が計画通りに進まない場合のリスクも認識されている。