株式会社 名古屋銀行

国内外の景気や地域経済の動向、取引先の信用力低下、不動産価格の下落等により不良債権および与信関係費用が増加するリスク。貸倒引当金の見積りと実際の貸倒費用の乖離や担保価値の下落により追加積み増しが必要となる可能性もある。当行は案件審査・信用格付・自己査定制度を通じた信用リスク管理態勢を構築し、担保の定期的な評価替えを実施している。

貸出・有価証券投資等の資金運用と預金等による資金調達において金利・期間のミスマッチが存在しており、予期せぬ金利変動により経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。日銀の金融政策変更等による急激な金利上昇・低下は収益構造に直接影響する。当行はVaR等の統計的手法によるリスク計測・管理および損失限度額の設定・シミュレーション分析を実施している。

当行は市場性のある債券・株式等の有価証券ポートフォリオを保有しており、景気・市場動向、発行体の信用力低下、金融政策変更等により価格が大幅に下落した場合、減損または評価損が発生し経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。過去とは異なる市場変動が生じた場合にはリスク量を上回る損失が発生するリスクもある。損失限度額の設定やシミュレーションによる多面的なリスク管理を行っている。

当行は海外営業拠点を有するため国際統一基準（バーゼル規制）に基づく自己資本比率の維持が義務付けられており、基準を下回った場合には社外流出制限や業務停止命令等の監督上の措置を受ける可能性がある。有価証券ポートフォリオの価値低下、与信関係費用の増加、信用リスク・アセットの増加、規制基準の変更等が自己資本比率に影響を与える要因となる。当行は信用・市場リスク管理と並行して影響分析および対応策の検討・実施を行っている。

当行は愛知県を主要営業基盤としており、地域経済の悪化は業容拡大の停滞や不良債権増加に直結する。加えて中東情勢等の地政学リスクの高まりによる原材料価格高止まりやサプライチェーン混乱が地域経済の減速・取引先業績悪化を通じて与信費用増加や有価証券運用収益低下をもたらす可能性がある。地域経済の動向を継続的に調査しつつ、与信ポートフォリオ管理を通じてリスク分散を図っている。

基幹系システムをはじめとするコンピュータシステムの停止・誤作動・不正使用のほか、不正アクセスやコンピュータウイルス感染等のサイバー攻撃により、金融サービスの停止、データ漏えい・改ざん、顧客情報流出または不正取引が発生するリスクがある。デジタル化の進展に伴いサイバー脅威は高度化・複雑化しており、業務遂行および経営成績等への影響が懸念される。当行はオペレーショナル・リスクの定期的なモニタリング・分析および外部データベースの活用によりリスク低減策・再発防止策を検討している。

当行は銀行業務に関する多数の法令諸規則の適用を受けており、法令等遵守状況が不十分であった場合や訴訟が提起された場合には評価への重大な影響および経営成績等への悪影響が生じる可能性がある。また政府方針・法律・規則・政策・実務慣行の変更等により当行のコントロールが及ばない事態が発生するリスクもある。コンプライアンスプログラムの策定・階層別研修・各部店での勉強会等を通じて役職員へのコンプライアンス徹底に努めている。

気候変動に伴う異常気象・自然災害等の物理的リスクにより取引先や当行事業の停滞・不動産担保価値の毀損が生じるほか、気候関連規制強化および低炭素社会への移行（移行リスク）に伴う取引先の業績悪化を通じて当行の経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。当行は気候変動リスクを経営上の重要なリスクとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでいる。

銀行業務がマネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融に利用された場合、国内外の規制当局による法令・規則への抵触や制裁金の賦課等により経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。態勢の不備が生じた場合のレピュテーションリスクも大きい。当行はAML/CFT対策を経営上の重要課題と位置づけ、組織横断的かつ適切な行内態勢の整備に取り組んでいる。

競合状況・市場環境による顧客数伸び悩み、経費削減の遅れ、有価証券運用の期待未達、業務範囲拡大に伴う新たなリスクの発生、DX戦略対応の遅れによる次世代金融サービス提供や業務効率化の停滞等により、当初想定した収益増強が実現しない可能性がある。特にDX対応の遅れは競争力低下に直結するリスクとして明示されている。当行は各種戦略に対して定期的に市場環境・進捗状況を確認し、必要に応じて機動的に対応を検討している。