株式会社宮崎銀行

宮崎県内を主要営業基盤とするため、地元景気動向や不動産・株価変動により融資先の経営状況が悪化し、不良債権が増加するリスクがある。大規模地震・台風等の自然災害発生時には貸出資産の劣化が集中的に生じる可能性があり、多額の貸倒引当や償却が発生し自己資本の減少につながりうる。当行は貸倒引当金の計上や債権売却等により対応しているが、地域集中リスクが内在している。

債券・株式等の有価証券投資を行っており、金利上昇による国債等の価値下落、株価下落による株式評価損、円高による為替ヘッジ未実施有価証券の損失が発生するリスクがある。これらの変動は業績悪化と自己資本比率の低下を招くおそれがある。当行はリスク限度額の設定やVaRによる計測等を通じて市場リスクを管理している。

市場金利の変化速度・度合いによっては、預金金利と貸出金利の改定タイムラグや資産・負債間の金利感応度の差異により資金利益が悪化する可能性がある。特に急激な金利変動局面では、調達コストと運用利回りの乖離が拡大し収益を圧迫しうる。当行はリスク管理基本方針に基づき金利リスクのモニタリングを実施している。

国内基準（4%）を下回った場合、早期是正措置により業務の全部または一部の停止等の命令を受けるリスクがある。与信関係費用の増加、有価証券ポートフォリオの価値低下、自己資本比率算定基準の変更等が比率悪化要因として挙げられる。また、繰延税金資産の回収可能性が低下した場合にも自己資本比率が低下し業績に悪影響を与える可能性がある。

高度化・巧妙化するサイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルス感染等により、情報流出やシステム機能停止・誤作動が生じるリスクがある。業務停止に伴う損害賠償負担、行政処分、対応費用の発生に加え、顧客情報漏洩時には個人情報保護法違反や信用失墜につながる可能性がある。当行はサイバーセキュリティ対策および外部委託先管理を実施しているが、完全な防御は困難な状況にある。

風水害・地震・パンデミック等の外部要因や機器障害・人為的ミス・停電等の内部要因により、業務処理の停止や情報漏洩が発生するリスクがある。銀行経営の根幹をなすシステムが停止した場合、風評被害の拡大や賠償問題に発展し経営に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。当行は各種リスク対策と外部委託先管理を実施しているが、多様な発生要因が存在する。

近年大型化している台風、霧島山系火山の噴火、日向灘沖を震源とする地震等の自然災害により、業務の全部または一部の継続が困難となるリスクがある。宮崎県内に営業基盤が集中しているため、大規模災害発生時には業績・財政状態への影響が広範に及ぶ可能性がある。当行は建物耐震化や風水害対策を実施しているが、地域特性上のリスクが内在している。

金融規制緩和の進展、他金融機関による個人融資・投資信託業務の拡大、メガバンク等の県内営業強化により競争優位が脅かされ、業績・財政状態に悪影響を及ぼすおそれがある。また、保険業務・証券業務等への業務範囲拡大に伴い、適合性原則違反や不適切な商品説明による訴訟・信用失墜リスクも存在する。当行は教育・研修の充実により対応しているが、競争環境の変化への適応が継続的な課題となっている。

優良取引先への貸出金増強や既存貸出の利鞘拡大、手数料収入の増加、経費節減等の収益力増強戦略が期待通りに進まない可能性がある。競争環境の変化やシステムコストの予想超過等により戦略効果が限定される場合、業績目標の未達につながるリスクがある。当行はリスク管理基本方針に基づき新規業務・新商品のリスク検討を実施している。

財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなったり、著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性がある。また、市場の混乱時には通常より著しく不利な価格での取引を強いられ損失が発生するリスクがある。当行は業務計画の資金ギャップまたは外部負債調達額をリスク限度額として設定し流動性リスクを管理している。