株式会社阿波銀行

景気動向の変化や融資先の経営状況悪化により、不良債権額および与信費用が増加するリスク。中小企業取引を主体とするビジネスモデルのため、物価高・人件費上昇・中東情勢を背景とした原油高騰・為替変動の影響を受けやすい。信用リスク管理方針の制定、与信集中回避、大口与信先（与信額5億円以上）のALM委員会への定期報告、早期経営改善支援態勢の構築により対応している。

金利・為替レート・株価の変動により、資金利益の縮小や保有有価証券の減損・評価損が発生するリスク。中東情勢の緊迫化による世界的な景気減速懸念から先行き不透明感が高まっている。VaR法を用いた統合管理および資本配賦制度を活用し、ALM委員会を通じたきめ細かいリスク管理とストレステストを実施している。

資金調達と資金運用の期間ミスマッチや予期せぬ資金流出により、必要な資金確保が困難になる、または著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるリスク。顕在化した場合の影響度が大きいと認識されている。資産の健全性維持、余裕を持った資金繰り分析、および資金繰り逼迫時の危機管理対策を予め策定することで対応している。

移行リスクとして脱炭素規制強化による融資先（電力・海運・陸運セクター）の収益悪化に伴う信用コスト増加額を最大約42億円と算定。物理的リスクとして洪水等による担保不動産毀損や取引先被災に伴う信用コスト増加額を最大約48億円と算定。IEAのNet Zero Emissions by 2050シナリオおよびIPCCのRCP8.5シナリオ（4℃シナリオ）に基づく財務影響分析を実施し、BCP整備・本部2拠点化等で対応している。

主要営業基盤である徳島県は南海トラフ巨大地震の発生が予想されており、役職員・店舗施設・取引先への甚大な被害が想定される。地域経済の悪化に伴う不良債権増加や一部業務停止が経営成績に重大な影響を与える可能性がある。業務継続計画の整備・災害対応訓練、本部機能の2拠点分散、徳島県外へのバックアップセンター設置、四国アライアンス参加行（百十四銀行・伊予銀行・四国銀行）との相互支援体制構築により対応している。

新型コロナウイルス感染症等のパンデミックにより経済活動が停滞した場合、不安定な金融市場や営業活動自粛による収益悪化および景気悪化に伴う与信費用増加が生じるリスク。役職員への感染による人的被害も業務継続に影響する。経営計画の策定・遂行、構造改革による生産性向上、休日相談窓口設置や各種制度融資を活用した資金繰り支援、感染予防ルールの随時見直しにより対応している。

不適切な金融商品販売等により、一部業務停止等の行政処分や信用失墜を通じて経営成績に悪影響を与えるリスク。金融商品取引法改正による「顧客等の最善の利益の勘案義務」の法制化により、法令遵守の観点からも態勢強化が求められている。「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を制定し、6つの取組方針（最善の利益追求・利益相反管理・手数料明確化等）のモニタリングを通じて態勢整備を図っている。

コンピュータシステムの停止・誤作動やサイバー攻撃による情報漏洩・改ざんが発生した場合、顧客への多大な迷惑および当行グループの信用失墜につながるリスク。業務の多様化・複雑化に伴いシステム依存度が高まっている。コンティンジェンシー・プランの策定、機器・通信回線の二重化、セキュリティポリシーの制定、サイバー攻撃対応会議体（AWA-CSIRT）の設置により対応している。

人事運営上の不公平・不公正、労働環境の悪化、人材育成機会の不足等により、伝統的営業方針「永代取引」の実践に必要な人材の確保・定着が困難となり、業務運営の停滞・遅延を招くリスク。人的資本が当行業務運営において最も重要な要素と位置づけられている。コンプライアンス研鑽、公平・公正な人事評価、働き方改革・処遇改善、エンゲージメントサーベイ・ダイアログによるES向上、キャリア支援体制強化により対応している。

主要営業基盤である徳島県の経済悪化や人口減少による地域経済縮小が、預貸金の減少に伴う収益悪化や預金流出をもたらすリスク。業態の垣根を越えた競争激化や市場環境の変化も収益力低下要因となる。地域密着型の営業施策、地域店舗ネットワークを活かした収益向上、地方創生への取組みにより対応している。