株式会社山陰合同銀行

国内外の経済環境悪化、他業種との競争激化、顧客ニーズとの乖離等により、収益力強化を目的とした営業戦略が奏功しないリスクがある。戦略不調の場合、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。取締役会・経営執行会議・執行役員会議を機動的に開催し、戦略の進捗評価・修正を行う態勢を整備している。

山陰両県を主たる営業基盤とするため、預金・貸出金残高や手数料収益・与信費用が同地域の経済情勢に大きく左右される。少子高齢化が進む課題先進地域であり、地域経済の低迷は経営成績等に直接的な悪影響を及ぼす。広域展開により地域的リスク分散を図っており、当事業年度末の貸出金割合は山陰両県33.8％、広島・岡山19.4％、兵庫・大阪25.0％、東京21.6％となっている。

取引先の財務内容悪化等により貸出金等の利息・元本回収が困難となり損失を被るリスクであり、貸出金残高増強戦略下では信用リスクが増加する傾向にある。不良債権・与信費用の増加は経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。内部格付制度を基盤に個別案件審査・ポートフォリオ管理・自己査定を実施し、信用リスク管理委員会・ALM委員会での定期的な協議を通じてリスク量を自己資本の範囲内に管理している。

金利・株価・為替等の市況変動により保有金融資産・負債の価値が変動し損失を被るリスクであり、外国証券や多様な投資信託への投資拡大に伴いリスクテイクが多様化している。国内外の経済・金融市場の動向次第では有価証券の価格下落による減損または評価損が発生し、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。VaRの水準・評価損益額・感応度を日次で把握・管理するとともに、ALM委員会でリスク量の把握と適切なコントロール手段の協議・決定を行っている。

深刻な金融システム不安や当行財務内容の大幅な悪化等により資金調達力が著しく低下した場合、資金調達費用が大幅に増加し経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。日々の資金ギャップ限度額管理・月次の資金繰り予想実績検証に加え、コンティンジェンシープランを策定している。国債等流動化可能債券やその他流動性の高い資産を保有し、緊急時への対応態勢を整備している。

DX推進に伴うデジタル化の進展を背景に、近年巧妙化・深刻化するサイバー攻撃を受けた場合、サービス停止・データ改ざん・情報漏えい・不正送金等が発生し、顧客への損害賠償責任や経営成績等への悪影響が生じる可能性がある。ごうぎんCSIRTを設置し行内外のサイバーセキュリティ事案に対処するとともに、オペレーショナル・リスク管理委員会への報告態勢を整備している。

ATM・営業店端末・ホームページ等に障害が発生した場合、預金払出や振込業務の停止、社会的信用の失墜等により顧客に迷惑をかけるとともに経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。コンピュータシステムの停止・誤作動・不正使用等を含むシステムリスクをオペレーショナル・リスクの一環として管理規程に基づき管理している。

役職員等が法令・社会的規範・倫理綱領・内部規程等に違反した場合、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。オペレーショナル・リスク管理規程に基づき、オペレーショナル・リスク管理委員会での協議・検討を通じてコンプライアンス態勢の整備・強化を図っている。

現時点の法律・規則・政策・実務慣行・解釈等に従い業務を遂行しているが、将来における規制変更およびそれに伴う事態により経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。規制動向を継続的にモニタリングし、変更への対応態勢を維持している。

異常気象による自然災害の激甚化・頻度増加により取引先の事業停滞や担保物件の毀損、営業店舗等の損壊が発生した場合に経営成績等に悪影響を及ぼす可能性がある。また、脱炭素社会への移行に伴う規制強化や技術革新が取引先の事業・業績に影響を与え、当行の経営成績等に悪影響を及ぼす可能性もある。関連する取組についてはサステナビリティに関する考え方及び取組に開示している。