株式会社紀陽銀行

主要営業基盤が和歌山県・大阪府に集中しており、貸出金・預金ともに中小企業・個人・地方公共団体向けの比率が高い。当該地域の経済動向が悪化した場合、貸出金額・預金量・与信関係費用等が変動し業績に悪影響を及ぼす可能性がある。地域経済への高依存度がリスク分散を制約している点が構造的課題である。

地域経済・地価動向や融資先企業の経営状況悪化により不良債権残高が増加し、与信関係費用が拡大する可能性がある。貸倒引当金は貸出先の貸倒実績等に基づき計上しているが、経済状況の急変や大口取引先の倒産により実際の貸倒が見積りを上回るリスクがある。担保価値の下落や予期しない事象による引当金の積み増しも業績・財政状態に影響を与え得る。

国内外の国債を中心とした債券ポートフォリオを保有しており、予期しない金利上昇により価格変動損失を被る可能性がある。また、金融資産と金融負債の金利更改期のミスマッチにより、金利変動が期間損益に悪影響を及ぼすリスクも存在する。リスクの限定やヘッジ取引によるコントロールを行っているが、完全な回避は困難である。

取引先との関係強化や投資目的で国内株式・投資信託等を保有しており、株価等の下落により評価損・売却損が発生し業績に悪影響を及ぼす可能性がある。保有株式の多くは政策保有株であり、市場環境の変化に対して機動的な対応が難しい面がある。

銀行法に基づく国内基準の連結・単体自己資本比率を維持する義務があり、基準を下回った場合は監督当局から指導・命令を受ける。最終赤字の発生、貸出金残高の増加、市場運用でのリスクテイク拡大、自己資本比率算定基準の変更等により比率が低下する可能性がある。現時点では基準を大きく上回っているが、複合的な要因が重なった場合のリスクとして認識されている。

主要営業地域は東南海・南海地震や南海トラフ巨大地震の発生が危惧される地域であり、大規模震災や自然災害により業務運営・業績に悪影響を及ぼす可能性がある。気候変動に伴う豪雨・台風・河川氾濫等により営業拠点の毀損や取引先の財務状況悪化が生じるリスクもある。さらに環境規制強化や技術転換による取引先の資産価値毀損・財務悪化を通じた間接的な信用リスクの顕在化も懸念される。

コンピュータシステムの停止・誤作動・不正使用や外部からのサイバー攻撃等により、業務運営や業績に悪影響を及ぼす可能性がある。金融機関としてシステムへの依存度が高く、障害発生時の顧客への影響や信用失墜リスクは大きい。外部委託先における委託業務の遂行支障や重要情報の漏えい・紛失も同様のリスクを内包している。

顧客の個人情報をはじめとする重要情報を多数保有しており、外部への漏えいが発生した場合、信用の低下・失墜とともに業務運営・業績に悪影響を及ぼす可能性がある。外部委託先における情報管理上の問題も同様のリスク要因となる。コンプライアンス態勢の整備を進めているが、完全な防止は困難である。

注力する中小企業・個人マーケットにおいて大手金融機関を含む他の金融機関との競争が激化しており、収益性低下のリスクがある。新商品・新サービスの導入やきめ細かい顧客対応により優位性の維持を目指しているが、これが奏功しない場合には収益性の低下を招く可能性がある。フィンテック企業等の新規参入も競争環境をさらに厳しくする要因となり得る。

マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融および経済制裁措置違反の防止をリスクベース・アプローチに基づき取り組んでいるが、不正取引を未然に防止できなかった場合、不測の損失発生や信用失墜により業務運営・業績に悪影響を及ぼす可能性がある。国際的な規制強化の流れを受け、態勢整備コストの増加も継続的な課題となっている。