株式会社南都銀行

国内外の景気動向や地価・株価・為替の変動により貸出先の経営状況が悪化した場合、不良債権および与信関連費用が増加するリスクがある。また、実際の貸倒れが予想損失額を大幅に上回り貸倒引当金の積み増しを余儀なくされる可能性もある。担保不動産・有価証券の価格下落による換金困難も与信関連費用増加につながり得る。

貸出金・有価証券等の資金運用と預金等の資金調達との期間ミスマッチが存在する中で、予期せぬ金利変動が生じた場合、金利収入の減少や債券の評価損・売却損が発生するリスクがある。当行は金利リスクを総合的に管理しているが、ALM委員会での管理にもかかわらず市場環境の急変には対応しきれない可能性がある。

株式・債券等の有価証券価格の予期せぬ変動により、評価損・売却損が発生するリスクがある。当行グループの資産は有価証券等で相当程度構成されており、市場の急変時には財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。リスク量がリスク資本の範囲内に収まるよう管理しているが、極端な市場変動時には限度額管理が機能しない場合もある。

運用と調達の期間ミスマッチや予期せぬ資金流出により、必要な資金確保が困難になるか著しく高い金利での調達を余儀なくされるリスクがある。また、市場混乱時には保有有価証券の売却が困難となり不利な価格での取引を強いられる可能性もある。これらにより調達コストの増加や損失が発生し、財政状態・経営成績に悪影響を及ぼし得る。

コンピュータシステムのダウン・誤作動等のシステム障害に加え、不正侵入・情報窃取・改ざん・不正プログラム実行等のサイバー攻撃により損失を被るリスクがある。当行はCSIRTを中心にセキュリティ対策強化やサイバー攻撃演習を実施しているが、攻撃手口の高度化により完全な防御は困難である。システム障害やサイバー攻撃が顕在化した場合、業務停止・情報漏洩・信用失墜を通じて財政状態や経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

物理的リスク（自然災害・海面上昇等によるお客さまおよび当行グループの資産・事業基盤の毀損）と移行リスク（脱炭素化に向けた規制強化・技術革新・市場変化によるお客さまの事業・財務状況への影響）の双方が与信コスト増加につながる可能性がある。また、気候変動リスクへの対応・開示が不十分とみなされた場合には企業価値が毀損するリスクもある。当行グループはTCFD提言への賛同を表明し、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の各カテゴリで開示を進めている。

当行グループは奈良県を中心に営業拠点を展開しており、営業地域が限定されているうえ、地元奈良県の経済規模が小さく特定産業に依存している側面がある。マクロ経済の影響はもとより、地域経済の悪化が直接的に当行グループの財政状態や経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。地域集中リスクは分散が困難であり、地域経済の構造的な縮小が続く場合には中長期的な収益基盤の弱体化につながり得る。

デジタル技術の進展により異業種からの銀行業参入や給与デジタル払い等の新たな金融サービスが拡大しており、優秀なデジタル人材の確保と膨大なシステム開発コストが業績を圧迫する可能性がある。デジタル化の進展に伴うサイバー攻撃リスクや大規模情報漏洩・長期サービス停止が発生した場合、金融機関としての信頼性が損なわれ資金流動性にも支障が生じ得る。当行グループは従来からデジタルを活用したサービス向上に取り組んでいるが、競合との差別化維持が課題となっている。

当行は海外営業拠点を有しないため連結・単体ともに自己資本比率4%以上の維持が義務付けられており、これを下回った場合には業務の全部または一部停止等の措置を命じられる可能性がある。与信関連費用の増加や自己資本比率基準・算定方法の変更が自己資本比率に悪影響を及ぼし得る。当行グループは一定水準の自己資本額の維持と質的向上に努めているが、市場環境の急変や規制変更への対応が遅れた場合にリスクが顕在化する。

SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺・サイバー犯罪等の金融犯罪が年々複雑化・巧妙化しており、当行の金融サービスが不正利用された場合には追加コストの発生・不測の損失・社会的信用の低下を招く可能性がある。また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策において国内外の法令規制に抵触した場合、多額の制裁金や風評被害による信用失墜が財政状態・経営成績に悪影響を及ぼし得る。当行は警察当局等と連携しセキュリティ強化に取り組むとともに、リスクベース・アプローチに基づくAML/CFT態勢を整備している。