株式会社岩手銀行

景気動向・不動産価格・株価の変動や融資先の経営状況悪化により、不良債権が予想以上に増加するリスク。2026年3月31日現在の連結不良債権比率は2.49％。著しい経済情勢の悪化等により貸倒引当金の積み増しが必要となり、財政状態・経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。信用リスク委員会によるモニタリングやVaR等の統合リスク管理手法で管理している。

貸出金・有価証券・預金の金利・期間ミスマッチによる金利リスク、国債・株式等の価格変動リスク、外貨建て資産負債の為替リスクを包含する。金利上昇局面では利益低下や損失が生じ、株式・債券価格の下落は資産価値を毀損する。ALM委員会を通じたモニタリングおよびVaR等の統一的尺度による統合リスク管理を実施している。

予期せぬ資金流出により資金繰りが困難となるリスク、および市場混乱時に保有債券等を通常より著しく不利な価格でしか売却できない市場流動性リスクが存在する。地政学リスクの高まりや金融市場の不安定化がトリガーとなり得る。信用力の向上・緊急時体制整備等の資金繰り管理を実施し、ALM委員会でモニタリングしている。

事務ミス・不正、システム障害・不正使用、法令違反、人事運営上の不公正行為、有形資産の毀損、風評悪化など多岐にわたる内部リスクを包含する。コンダクトリスク（役職員の不適切行為による信用毀損・ビジネス機会喪失）もトップリスクとして認識されている。オペレーショナル・リスク委員会によるモニタリングと各リスク管理態勢の整備・維持に取り組んでいる。

不正プログラム感染・情報セキュリティの脆弱性による業務停止・情報漏洩、およびAIを活用した高度化するサイバー攻撃がトップリスクとして認識されている。攻撃が成功した場合、損害賠償・行政処分等により財政状態・経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。「サイバーセキュリティ基本方針」を策定し、岩手銀行CSIRTを常設のうえ原則隔月で定例会を開催してインシデント管理態勢を強化している。

主要営業基盤である岩手県は国内でも人口減少率が高く、人口減少・相続預金の県外流出・資金需要の減退が取引基盤の縮小につながるリスクがある。地域経済の縮小は取引先の経営悪化を通じた信用リスク増加や人材確保困難化をもたらし、経営基盤を不安定化させる。地域金融機関として地域共創と企業成長の両立を掲げる中期経営計画を推進しているが、外部環境の変化により想定どおり進捗しない可能性がある。

国内基準により連結・単体ともに自己資本比率4％以上の維持が義務付けられており、2026年3月31日現在は連結11.17％・単体10.85％。不良債権処理費用の増加、有価証券ポートフォリオの価値低下、繰延税金資産の回収不能、自己資本規制の強化等により比率が低下した場合、金融庁長官から業務停止等の早期是正措置を受けるリスクがある。バーゼル規制強化やIFRS強制適用の時期・内容次第でも影響を受ける可能性がある。

炭素税等による移行リスクと、洪水等の自然災害による物理的リスクの双方を認識しており、与信コストの増加や保有店舗の被害が財政状態に影響を及ぼす可能性がある。大規模自然災害はトップリスクとしても選定されており、地震・洪水・津波等による店舗毀損・業務停止・取引先業況悪化が想定シナリオとして挙げられている。サステナビリティ推進委員会で気候関連リスクを統合的に管理し、業務継続計画を策定して緊急時体制を整備している。

岩手県内の他の金融機関に加え、異業種参入やネット銀行との競争激化により、競争優位を確保できない場合に財政状態・経営成績に悪影響を及ぼすリスクがある。地域経済縮小による市場規模の縮小が競争環境をさらに厳しくする可能性がある。第22次中期経営計画において「事業ポートフォリオの変革」「地域の成長力の引き上げ」「組織の強靭化」の3方針のもと競争優位確立に取り組んでいる。

マネー・ローンダリング等の関係法令に抵触した場合、財政状態・経営成績に悪影響を及ぼすリスクがある。コンダクトリスクとも関連し、役職員の不適切行為が信用毀損につながる可能性がある。業務分野・営業地域・動向等を踏まえたリスクベース・アプローチに基づき方針・手続・計画を策定し、リスク低減策を実施・運用している。