三井住友トラストグループ株式会社

取引先との関係強化等を目的に保有する政策保有株式について、大幅な株価下落が生じた場合、減損処理や評価損益の悪化を通じて業績・財務状況に悪影響が及ぶ。従来型政策保有株式は原則全廃方針のもと削減を加速させており、一部についてはヘッジ取引を実施し時価変動リスクを抑制している。評価損益の状況は日次で計測し財務審議会に定期報告している。

多額の信用を供与している大口与信先の信用状況が悪化した場合、多額の与信関係費用が発生し業績・財務状況に悪影響が及ぶ。担保取得等のリスク軽減措置を講じていても担保価値下落等により損失が生じる可能性がある。信用格付に応じた取引限度額管理、月次モニタリング、定期的なストレステストにより与信集中リスクを管理している。

国内外の不動産市況の変調により、不動産業向け与信のクレジット質低下に伴う与信関係費用の増加と、不動産仲介・媒介手数料収入の減少が同時に発生し業績に悪影響が及ぶ可能性がある。不動産市況および不動産業向け与信の状況を月次でモニタリングし、定期的なストレステストによるセクター集中リスク管理を実施している。

国内金融政策転換等による金利上昇局面では、保有金融資産価値の変動、資金調達費用の増加、顧客の投資行動変化等が生じ、ALM運営の難易度が上昇して業績・財務状況に悪影響が及ぶ。CFO CommitteeにてALM基本計画を策定し、市場リスク量・損益および各種リミットの遵守状況を日次で財務審議会構成員に報告するとともに定期的に審議している。

ランサムウェア感染、DDoS攻撃、BEC（Eメール詐欺）、サプライチェーン攻撃等のサイバー攻撃により、サービス停止・情報漏洩・データ破壊・改ざん等が発生し業務運営や業績に悪影響が及ぶ可能性がある。「サイバーセキュリティ経営宣言」のもと、統合ログ監視の導入やDDoS攻撃対策の高度化、AIや量子コンピューティングによる新たな脅威への対応を含む多様な対策を推進し、取締役会・CRO Committeeへ定期報告している。

銀行法・金融商品取引法等の各種法令諸規則の遵守を怠った場合、罰則・行政処分や市場評価の失墜を招く可能性があり、商品・サービスに起因する損害賠償請求訴訟が提起されるリスクもある。元社員によるインサイダー事案を受け、コンプライアンス意識醸成の取り組みやインサイダー情報の管理強化等、内部管理態勢の一層の強化を図っている。コンプライアンス・プログラムの策定・管理およびグループ全体への研修強化を実施している。

マネー・ローンダリング等の金融犯罪の手口が巧妙化する中、防止態勢の不備により当グループの商品・サービスが金融犯罪に利用された場合、国内外当局から行政処分や巨額の制裁金を課せられる可能性がある。また顧客が被害者となるリスクや反社会的勢力との取引関係が生じるリスク、レピュテーション毀損リスクも存在する。リスクベースアプローチによる評価・施策立案、従業員教育・研修、システム面を含む防止態勢の高度化に取り組んでいる。

中長期的な気候変動に起因する物理的リスク（自然災害等による担保資産棄損等）および移行リスク（炭素税・規制強化・技術変化等）が、取引先企業の経営悪化や与信関係費用の増加を通じて業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。財務的影響に留まらず業務継続性・ブランド価値・成長性にも影響するリスクドライバーと認識しており、高炭素セクター毎のGHG排出量削減目標の設定・管理、シナリオ分析、セクターポリシーの更新・審査高度化等に取り組んでいる。

ロシア・ウクライナ紛争の長期化、中東情勢の不安定化、米中対立を背景とした関税措置・輸出管理強化等により、金融市場のボラティリティ上昇、資源価格・物流コスト変動、サプライチェーン混乱が生じ、取引先の業績悪化や金融市場の混乱を通じて当グループの業績に悪影響が及ぶ可能性がある。また経済制裁を含む規制強化により国際業務の運営に支障が生じるリスクもあり、複数のマクロ経済シナリオを用いたストレステストとアクションプランの策定により対応している。

顧客ニーズの変化やデジタル技術の進展に対応するためのIT投資が想定通りに実行できない場合、またはシステム開発の進捗遅延・リリース延期により施策実行が遅れた場合、顧客利便性の低下や商品・サービスの競争力劣後を招き事業機会を逸失する可能性がある。ROI等の指標による投資効果のモニタリング・検証、案件の優先順位付けや投資内容の見直しを通じたIT投資管理の高度化、および高度IT人材の確保・育成・適切配置による開発体制強化に取り組んでいる。