株式会社SBI新生銀行

長期金利の上昇・高止まりや地政学リスクの発現、大規模自然災害・パンデミック、暗号資産市場の急変等を端緒とした世界的な景気後退や不動産担保価格の下落により、貸倒引当金が不十分となり与信関連費用が増加するリスクがある。また、金融・保険業や不動産分野への与信集中により、これらセクターの業況悪化が当行グループの業績・財政状態に直接的な悪影響を及ぼす可能性がある。当行はシナリオ分析による想定損失額・自己資本比率への影響把握、リスクヒートマップや影響度分析等の予兆管理、与信制御手段の機動的発動等の対応体制を整備している。

各国中央銀行の金融政策変更や政策金利引き上げを端緒とした金利上昇により、保有債券ポートフォリオの時価が下落し、評価損が増加するリスクがある。株式相場の急落や債券価格の下落等による資産の目減りは資本余力の低下を招き、事業計画の実行が困難となる可能性がある。当行は金利・外国為替・株式市場の変動を継続的にモニタリングしているが、将来の投資損失を完全に回避できる保証はない。

預金獲得競争の激化や金利上昇に伴う預金金利競争により、法人・個人預金の流出や追加的な調達コストが発生するリスクがある。主にコンシューマーファイナンス事業において調達コスト増加を貸出金利に十分反映できず収益力が低下する可能性があり、地政学リスクや金融市場の混乱に伴う外貨流動性の低下・外貨調達コストの増加も懸念される。当行は資金調達方法の多様化や流動性リスク指標のモニタリングを通じて適切な流動性リスク管理に努めているが、調達環境の急変には対応が困難となる場合がある。

ランサムウェアや標的型攻撃等の高度化・巧妙化するサイバー攻撃により顧客情報の流出や決済機能の停止が生じるリスク、および外部委託先起因のシステム障害による復旧遅延・追加コスト発生のリスクがある。不正利用・不正送金の増加や機密情報漏洩は直接的な損失のみならず、レピュテーションの毀損・顧客離反を招く可能性がある。当行はバックアップ機能の整備やコンティンジェンシープランの策定を行っているが、想定を超える大規模障害への対応には限界がある。

少子化による新規学卒者の減少や転職市場の活性化を背景に、金融機関のみならず他業種との採用競争が激化しており、戦略分野・基幹分野における専門人材の確保が困難となるリスクがある。中堅・ベテラン層の退職増加は内部管理体制・リスク管理体制の水準低下を招き、業務運営上の制約が強まる可能性がある。また、海外事業の企画・推進・管理に必要な専門人材の不足は競争力の低下や戦略実行の遅延につながる恐れがある。

当行グループ及び委託先の役職員による法令違反や社会的規範から逸脱した不適切な行為に起因した直接的損失・評判悪化のリスクがある。AML/CFT対応や経済制裁等に係る国内外の法規制強化への対応が不十分な場合、行政処分（業務改善命令・業務停止命令等）や損害賠償請求を受ける可能性がある。当行はグループ全体の法務リスク管理を一元化し、コンプライアンス体制の高度化に取り組んでいるが、規制環境の変化への対応が常に十分である保証はない。

生成AI等の先端技術の導入が遅れた場合、他行に対する競争力の低下・顧客満足度の低下・金融犯罪やリスク管理上の予見遅延等のリスクが高まる。技術革新に伴う異業種からの参入により競争が激化し、当行グループの価値共創戦略の優位性が低下する可能性がある。当行は次世代金融や生成AI等の先端技術導入・セキュリティ対策強化・デジタル専門人材の確保に取り組んでいるが、急速な技術変化への対応が遅れるリスクは継続的に存在する。

気候変動をはじめとする環境・社会課題に関する法規制の厳格化が進む中、当行グループ及び投融資先の対応が不十分とみなされた場合、競争力の低下・レピュテーションの毀損が生じるリスクがある。環境・社会問題への対応が不十分な投融資先の業況悪化は与信関連費用の増加にも直結する可能性がある。当行は統合的なリスク管理フレームワークのもとで環境・社会リスクを重要リスクとして特定し、予兆管理や対応力強化に継続的に取り組んでいる。

バーゼルⅢ規制最終化の適用や内部格付手法における債務者信用状況の悪化等により所要規制資本が増大し、自己資本比率（国内基準行として4.0%以上の維持が義務）が低下するリスクがある。投融資拡大に伴う資本余力の低下やリスク・アセットの増加により計画通りのリスクテイクができなくなる、あるいは戦略変更を余儀なくされる可能性がある。当行は自己資本の量・質の向上を継続的に図るとともに、レバレッジ比率・流動性規制等のモニタリング体制を維持している。

親会社であるSBIホールディングス株式会社は当行の株主総会決議に重要な影響を及ぼす可能性があり、役員選任・組織再編・定款変更等において少数株主の利益と相反する決定がなされるリスクがある。また、SBIグループが世界中で多様な事業を展開・拡大する中で、当行グループが投資機会の追求においてグループ内他社と競合する可能性がある。当行は社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の設置や特定取引審査会による利益相反取引の審議体制を構築し、独立性の確保に努めている。