株式会社三十三フィナンシャルグループ

国内外の経済環境悪化、不動産価格・株価の変動、取引先の経営状況悪化等により不良債権が増加するリスク。貸倒引当金が実際の貸倒れを下回る場合や担保価値下落により積み増しが必要となる場合、与信関係費用の増加を通じて業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。当社グループは厳正な審査体制、不良債権のオフバランス化、貸倒引当金計上等の対応を進めるとともに、VaR（信頼区間99%）によるリスク量把握と資本配賦制度を活用した管理を実践している。

銀行業を主たる業務とする当社グループは、貸出金・債券投資の利回りと預金調達金利が市場金利の動向に連動するため、資金運用・調達間の金額・期間ミスマッチが存在する中で予期せぬ金利変動が生じた場合、調達金利の上昇が運用利回りの上昇を上回り利鞘が縮小するリスクがある。特に近年の金利環境変化を踏まえると、業績・財務状況への影響が大きい。VaRを用いたリスク量の計測と資本配賦制度による管理を行っている。

当社グループは国債をはじめとした債券や市場性のある株式等の有価証券を保有しており、市場環境の悪化によりこれらの価格が下落した場合、評価損・売却損が発生し業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また保有有価証券の時価下落は減損処理の増加を通じて自己資本比率にも影響する。VaRによるリスク量把握と資本配賦制度を通じた管理を実施している。

当社グループは国内基準として連結・単体自己資本比率を4%以上に維持する法的義務を負っており、要求水準を下回った場合、金融庁長官から業務の全部または一部の停止等の命令を受けるリスクがある。自己資本比率に影響する主な要因として、与信関係費用の増加、保有有価証券の減損処理増加、リスクアセットポートフォリオの変動、規制基準・算定方法の変更等が挙げられる。現時点では十分な水準を維持しているが、複合的な悪化シナリオへの継続的な管理が求められる。

インターネット銀行を含む金融機関との預金獲得競争激化による預金流出や、金融市場全般または当社グループの信用状況悪化等により、必要な資金が確保できなくなる、または著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるリスクがある。当社グループは流動性の高い資産を一定以上保有するなど適切な流動性管理に努めているが、市場環境の急変時には業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

銀行業務の根幹を支えるコンピュータシステムの停止・誤作動等の障害、不正使用やサイバー攻撃等が発生した場合、業務運営に重大な支障をきたし業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。金融犯罪の高度化（キャッシュカード偽造・盗難、インターネットバンキング不正送金等）も対策費用や顧客補償の増加要因となる。当社グループはシステム運用・監視・メンテナンスの徹底とセキュリティ強化に努めている。

当社グループは三重県・愛知県及び近接地域を主たる営業地盤としており、地域経済の低迷・悪化は業容拡大の制約となるほか、取引先の業況悪化を通じた信用リスクの増大につながる。また、南海トラフ地震等の大規模自然災害が発生した場合、地域経済への甚大な被害が当社グループの業績・財務状況に直接的な悪影響を及ぼす可能性がある。業務継続計画（BCP）の整備・訓練実施等により対応しているが、地域集中リスクは構造的な課題である。

当社グループは銀行法・金融商品取引法・会社法等の規制を受けており、違反行為等により法令や契約内容を遵守できなかった場合、罰則費用・損害賠償等の損失が発生するリスクがある。また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁違反が発生した場合は行政処分や風評悪化・信用失墜につながる可能性がある。コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、法務リスク管理体制の整備とAML/CFT態勢強化に取り組んでいる。

当社グループは多数の顧客情報および経営上の内部情報を保有しており、情報の漏洩・紛失・不正使用等が発生した場合、損害賠償や社会的信用の失墜等により業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。情報管理体制の強化に最大限努めているが、サイバー攻撃の高度化等を背景にリスクは継続的に存在する。

異常気象・大規模自然災害の甚大化により取引先の資産・事業活動が影響を受け、信用リスクが増大する物理的リスクと、脱炭素社会への移行に伴う気候関連規制強化等により影響を受ける取引先の信用リスクが増大する移行リスクの双方が存在する。これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。当社グループは気候変動リスクへの対応態勢の整備を進めている。