株式会社富山第一銀行

経済環境や不動産・株価の変動、与信先の経営状況悪化により不良債権および与信関係費用が増加するリスクがある。担保価値の減少や貸倒引当金の見積り乖離が生じた場合、追加的損失が発生し業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。信用リスク管理規程に基づく管理体制を整備し、キャッシュ・フロー見積法等を活用した適切な引当計上に努めている。

当行グループは富山県を主要営業基盤とし、地域別与信額においても富山県内向けが大きな割合を占めている。富山県内の経済状態が悪化した場合、信用リスクが集中的に増加し業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。地域経済への依存度が高い構造的リスクであり、分散が限定的な点が課題となる。

貸出・有価証券運用と預金調達の間に金利・期間のミスマッチが存在しており、予期せぬ金利変動が生じた場合に業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。また、銀行勘定の金利変動による経済価値減少額がコア資本の20%を超えた場合、金融庁から改善措置を求められるリスクもある。市場リスク管理規程に基づく管理体制を整備している。

当行グループは市場性のある株式・債券等を保有しており、株価下落による減損・評価損や、金利上昇に伴う債券価格下落による評価損・売却損が発生するリスクがある。これらの損失は業績・財政状態に直接悪影響を及ぼす可能性がある。必要に応じた売却や銘柄入れ替えによる適切な管理を行っているが、市場環境次第では損失を回避できない場合がある。

当行グループは国内基準行として単体・連結自己資本比率を4%以上に維持する義務があり、これを下回った場合は金融庁から業務停止等の命令を受ける可能性がある。与信関係費用の増加、有価証券ポートフォリオの価値低下、繰延税金資産の回収可能性低下、自己資本比率算定基準の変更等が比率に影響する要因として挙げられる。自己資本管理規程に基づく充実度管理体制を整備している。

勘定系システムをはじめとする各種コンピュータシステムへのサイバー攻撃や障害が発生した場合、業務運営・業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。また、業務委託先においてシステム障害や情報漏洩が発生した場合も社会的信用の失墜につながるリスクがある。安全・セキュリティ対策の整備およびコンティンジェンシープランの策定により対応しているが、障害の規模・範囲によっては影響を排除できない。

マイナンバーを含む多数の法人・個人顧客の個人情報を保有しており、外部からの不正アクセスや役職員・委託先の人為的ミスにより情報が漏洩した場合、レピュテーション毀損・行政処分・民事賠償・刑事罰等の多面的リスクを負う。セキュリティポリシーや個人情報保護マニュアルの整備、役職員への教育・研修、システム上のセキュリティ対策を実施している。

AI・SNSの悪用等により金融犯罪が高度化・大規模化しており、セキュリティ強化や被害防止のために多額の費用が必要となる可能性がある。想定を超える大規模な金融犯罪が発生した場合、対策コストや顧客への補償・損害金等が業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。キャッシュカード偽造・盗難対策、振り込め詐欺防止、マネー・ローンダリング対策等の各種施策を実施している。

気候変動に伴う移行リスク（取引先の事業活動・業況悪化による信用リスク増加）および物理的リスク（自然災害急増によるオペレーショナルリスク増加）が業績・財務内容に悪影響を及ぼす可能性がある。頭取を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、TCFDの枠組みに沿った気候変動リスク・機会の特定・評価およびリスク管理への反映に取り組んでいる。

富山県において他の金融機関の積極的な営業展開や異業態の新規参入により競争が一層激化した場合、当行グループが競争優位性を維持できず業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。また、実施中の各種経営戦略が種々の要因により想定した結果をもたらさない可能性もある。地域密着型の営業基盤を活かした対応を図っているが、構造的な競争環境の変化には継続的な戦略見直しが必要となる。