SBI Shinsei Bank, Limited

由於長期利率上升及維持高位、地緣政治風險浮現、大規模自然災害、傳染病大流行、加密資產市場劇烈變動等因素引發全球經濟衰退或不動產擔保價值下跌，可能導致呆帳準備金不足，使與信相關費用增加。此外，由於對金融・保險業及不動產領域的授信過於集中，這些產業景況惡化可能直接對本行集團的業績及財務狀況造成負面影響。本行已建立情境分析以掌握預估損失金額及對資本充足率的影響、風險熱點圖與影響程度分析等徵兆管理機制、以及靈活啟動信用控管措施等應對體制。

由於各國央行貨幣政策調整或政策利率上調等因素引發利率上升，持有債券投資組合之市價可能下跌，導致評價損失增加。股市急跌或債券價格下跌等資產縮水情況，將導致資本餘裕度降低，進而使事業計劃的執行變得困難。本行持續監控利率、外匯及股市之變動，但無法保證能完全避免未來的投資損失。

由於存款爭奪競爭加劇及利率上升所伴隨之存款利率競爭，可能發生法人與個人存款流出或產生額外籌資成本之風險。尤其在消費金融業務方面，籌資成本增加恐無法充分反映於放款利率，導致獲利能力下降；同時，地緣政治風險或金融市場動盪所伴隨的外幣流動性降低、外幣籌資成本上升亦令人擔憂。本行透過多元化資金籌措方式及流動性風險指標之監控，致力於適當的流動性風險管理，但在籌資環境急劇變化時可能難以應對。

隨著勒索軟體及針對性攻擊等網路攻擊手法日益高度化與精密化，可能發生客戶資訊外洩或結算功能停止之風險，以及因外部委外廠商所致之系統故障而導致復原延遲、產生額外成本之風險。非法使用及非法轉帳的增加，以及機密資訊之外洩，不僅會造成直接損失，亦可能導致商譽受損及客戶流失。本行已建置備援機制並制定應變計畫，但對於超出預期規模之重大故障，應對能力仍有其局限性。

受少子化導致新畢業生人數減少，以及轉職市場活絡等因素影響，不僅金融機構之間，與其他行業間的招募競爭亦日趨激烈，可能難以確保策略領域及核心領域所需之專業人才。中堅及資深員工離職增加，可能導致內部管理體制及風險管理體制水準下降，進而使業務運作上的制約加劇。此外，海外事業之規劃、推動及管理所需的專業人才不足，恐導致競爭力下降及策略執行延誤。

本行集團及委外廠商之員工若因違反法令或偏離社會規範之不當行為，可能招致直接損失及商譽受損之風險。若對於AML/CFT應對及經濟制裁等國內外法規強化之應對不足，可能遭受行政處分（業務改善命令・業務停止命令等）或損害賠償請求。本行已將集團整體之法務風險管理予以統一化，並致力於提升合規體制之完善程度，但無法保證對法規環境變化之應對永遠充分。

若導入生成式AI等先進技術延遲，將提高對其他銀行之競爭力下降、客戶滿意度降低，以及金融犯罪與風險管理上預見延遲等風險。伴隨技術革新而來自異業之進入將使競爭加劇，可能導致本行集團之價值共創策略優勢下降。本行致力於導入次世代金融及生成式AI等先進技術、強化資安對策，以及確保數位專業人才，但因應急速技術變化遲緩之風險持續存在。

隨著氣候變遷等環境・社會議題相關法規日益嚴格，若本行集團及投融資對象之應對被認定為不足，可能產生競爭力下降及商譽受損之風險。投融資對象若因環境・社會問題應對不足而導致業況惡化，亦可能直接連動至與信相關費用之增加。本行在整合性風險管理架構下，將環境・社會風險列為重要風險加以識別，並持續致力於徵兆管理及應對能力之強化。

隨著巴塞爾III最終規範之適用，以及內部評等法下債務人信用狀況惡化等因素，所需法定資本可能增加，導致資本充足率（作為國內基準銀行須維持4.0%以上之義務）下降之風險。伴隨投融資擴大而導致資本餘裕度下降及風險資產增加，可能使無法依計劃承擔風險，或被迫變更策略。本行持續致力於提升自有資本之數量與品質，同時維持槓桿比率及流動性法規等之監控體制。

母公司SBI控股股份有限公司對本行股東大會決議可能具有重大影響力，在董監事選任、組織重組、章程變更等事項上，可能做出與少數股東利益相衝突之決定。此外，隨著SBI集團在全球範圍內拓展及擴大多元事業，本行集團在追求投資機會時，可能與集團內其他公司產生競爭關係。本行已建立由外部董事佔多數之指名・薪酬委員會，並透過特定交易審查會審議利益衝突交易之體制，致力於確保獨立性。