THE TOCHIGI BANK, LTD.

以栃木县、埼玉县为主要营业地区的本银行集团，存在地区经济恶化直接影响贷款客户经营状况的风险。债务人分类下调、担保物价值下跌以及其他不可预见事项，均可能导致不良债权及信贷相关费用增加。本集团基于自我评估进行准备金计提等管理，但在经济形势急剧变化时，可能存在应对滞后的风险。

利率变动不仅会导致以国债为主的债券投资组合价值受损，还可能因贷款、有价证券（资产）与存款（负债）之间利率及重新定价期限的错配而产生损失。本集团设有ALM委员会、市场运用委员会，通过利率互换等手段进行风险对冲，但在利率剧烈变动时，可能难以充分应对。

本银行集团持有具有市场性的有价证券，若发生大幅价格下跌，将产生评估损失及减值损失，对业绩及财务状况造成不利影响。此外，还会导致资本充足率下降，存在触及监管最低标准（国内标准4%）的风险。本集团通过出售、置换债券等方式进行风险管理，但在市场剧烈变动时，可能难以充分应对。

若资本充足率低于国内标准（4%），存在被金融厅长官下令停止全部或部分业务等处分的风险。不良债权处置费用增加、有价证券投资组合价值下降、资本充足率计算标准变更、递延所得税资产减少等多重因素叠加，均可能导致资本充足率下降。本集团通过综合风险管理，力求将其控制在经营能力可承受的范围之内。

针对本银行集团系统或第三方系统的网络攻击、非法访问、计算机病毒感染等，可能导致金融服务中断、信息泄露以及损害赔偿负担。本集团致力于系统安全运行与信息保护，但如何应对日益复杂多样化的攻击手段，仍是持续存在的课题。

客户信息、经营信息若因人为失误、外部非法访问、AI使用过程中的泄露、丢失、篡改或非法使用而发生问题，将导致社会信用受损，并对业绩及财务状况产生不利影响。本集团致力于完善包括外部委托方在内的管理体制，但委托方发生事务性差错或系统故障等风险亦无法完全排除。

本银行集团以栃木县、埼玉县为主要营业基础，从地区信贷余额来看，栃木县占比较大，因此地区经济恶化将直接导致信用风险增加。此外，还存在因自然灾害或传染病发生，使本集团自身受灾、营业活动受限，以及交易对象业绩恶化等多重风险叠加的可能性。对特定地区的高度依赖限制了分散效果。

若在AI技术应对方面滞后，可能导致新价值创造停滞及业务机会丧失；同时，在AI利用过程中亦存在信息泄露、著作权侵权、AI幻觉（生成错误信息）等风险。随着AI相关法律法规及指导方针的制定与修订，可能需要追加系统改造、体制建设成本，或面临功能受限等情况。构建适当的AI利用管理体制已成为当务之急。

一方面，异常天气及自然灾害日益严重，可能对社会基础设施、本银行自有不动产及客户资产造成物理性损害（物理风险）；另一方面，脱碳监管趋严可能通过融资客户经营恶化导致不良债权处置费用增加（转型风险）。本集团致力于按照TCFD框架加强风险识别、评估及信息披露，但若相关应对被认为不充分，亦存在企业价值下降的风险。

实现中长期经营战略所需人才的不足或流失，可能对战略制定及业务运营产生不利影响。若因人事管理不公平、歧视性行为（骚扰）引发诉讼，或因高管、员工的不法行为而被追究用人单位责任，将造成经济损失并损害社会信用。此外，若人才培养及内部环境建设未能按计划推进，亦存在相应风险。