株式会社 京葉銀行

景気動向や貸出先の経営状況の変動、自然災害・パンデミックの発生等により、実際の貸倒が貸倒引当金を大幅に上回り与信関連費用が増加するリスク。当行はマクロ経済指標の予想等に基づき貸倒損失額を見積もり貸倒引当金を計上しているが、予期せぬ事象により引当が不足する可能性がある。貸出先の経営状況等のモニタリングを通じて適切な引当計上に努めている。

当行は千葉県を主要営業基盤とし、貸出先の多くが千葉県内に所在するため、信用リスクの増減が千葉県の経済動向に大きく左右される。千葉県や近接地域での大規模地震・台風等の自然災害発生時には、貸出先の経営状態悪化を通じて業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。事業の地理的集中が分散困難なリスク構造を形成している。

資金運用（貸出金・有価証券）と資金調達（預金）の金利更改期日に差があるため、市場金利の変動により利鞘が縮小し財務状況に影響を及ぼす可能性がある。特に金利上昇局面では調達コストの上昇が運用利回りの改善を上回るリスクがある。金利動向の予測・金利リスク量の把握・分析等を通じてリスク管理を行っている。

保有株式については株式市場の動向により減損・評価損が発生し業績悪化と自己資本比率低下を招く可能性がある。保有債券（国債中心）については金利・為替・発行体信用・需給環境の変動により業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。銘柄分散や残存期間別保有残高の分散管理により影響の極小化に努めている。

サイバー攻撃やコンピュータウイルス感染等によりシステム停止・情報漏洩等のインシデントが発生した場合、不測の損失発生や社会的信用低下を通じて業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。当行のシステムはお客さまや各種決済機構等とオンライン接続されており、障害の影響範囲が広い。多層の技術的対策・コンティンジェンシープラン・インシデント対応マニュアルの整備および定期的な訓練を実施している。

多くの個人情報・内部情報を保有する当行において、役職員の過誤・不正行為・事故等により情報が漏洩または紛失した場合、顧客からの損害賠償請求や社会的信用失墜を通じて業務運営・業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。情報管理規定の整備、役職員への教育・研修の徹底、業務委託先への監督、情報の一元管理・システム上のセキュリティ対策を実施している。

当行には国内基準として自己資本比率4％以上の維持が義務付けられており、これを下回った場合は金融庁長官より業務停止を含む命令を受ける可能性がある。与信関連費用の増加・有価証券ポートフォリオの価値低下・繰延税金資産の取崩し・規制基準の変更等が自己資本比率に影響を及ぼす要因として挙げられる。質・量ともに十分な自己資本の維持とリスクに見合った自己資本比率の確保に努めている。

気候変動を要因とする自然災害により取引先の業績悪化・担保価値毀損を通じて与信関連費用が増加するリスクに加え、脱炭素社会への移行過程における規制・税制変更により中長期的に影響を受けるセクターへの与信費用増加リスクがある。気候変動リスクへの対応・開示が不十分とみなされた場合も業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。リスクの影響把握・分析と情報開示に向けた取り組みを強化している。

金融制度の大幅な規制緩和に伴い金融業界の競争が激化しており、当行が競争優位を確保できない場合は業績・財務状況に影響を及ぼす可能性がある。フィンテック企業や他業態からの参入も競争環境を複雑化させている。顧客利便性向上に資する施策を通じた差別化を図っている。

有能な人材の確保・育成が不十分な場合や優秀な人材の流出が生じた場合、当行の競争力・効率性が低下し業績・財務状態に影響を及ぼす可能性がある。専門性の高い外部人材の積極採用、研修体制の充実、公平な評価処遇制度の整備によりエンゲージメント向上と人材定着を図っている。