株式会社百十四銀行

日本または世界的な景気後退やインフレの進行により取引先の業績が悪化し、与信費用が増加するリスクがある。大口与信先の経営支援長期化や業績不芳先の増加により、経営支援コストの継続発生や多額の与信費用が発生する可能性がある。対応として、基礎的内部格付手法（FIRB）による信用リスク計測、ストレステストの定期実施、リスク量を自己資本の範囲内にコントロールする管理体制を整備している。

金利ある世界における競争激化により、資産・負債構成の変化、貸出シェアの低下、スプレッドの縮小、イールドカーブ変化による損益影響が生じるリスクがある。また、地政学リスク等を契機とした金融市場の急激な変動により、株価暴落等に伴う有価証券評価損益の悪化が懸念される。市場リスク量の計測とストレステストを定期実施し、経営のレジリエンス強化を図っている。

サイバー攻撃の増加・高度化により、取引・サービスの停止や顧客情報の流出が発生し、顧客からの信頼が毀損されるリスクがある。金融犯罪の増加・複雑化により、顧客の特殊詐欺被害やスキミング被害の増加、マネー・ローンダリング防止態勢不芳等による行政処分のリスクも存在する。トップリスクとして位置づけ、取締役会レベルで優先的に対応している。

大規模災害、パンデミック、システム障害その他業務継続を妨げる事象の発生により、取引・サービスの停止や当行の物的・人的資本の毀損が生じるリスクがある。取引先の被災による与信費用の増加も想定される。当行経営の土台となるトップリスクとして位置づけ、優先的な対応を行っている。

気候変動など環境問題の深刻化や生物多様性の重要性の高まりにより、脱炭素・生物多様性対応の遅れによる社会的信頼低下のリスクがある。異常気象による取引先の事業停止、担保価値の低下による与信費用の増加、脱炭素の遅れによる取引先の業績悪化も懸念される。サステナビリティ委員会の審議を経て取締役会でリスクの見直しを年1回実施している。

社会・経済のデジタルシフト加速やAI技術の進展により、他行への資金流出や営業地域での当行プレゼンス低下が生じるリスクがある。AIを活用しないことによる競争力低下が懸念され、地域における当行の地盤が弱体化する可能性がある。トップリスクとして位置づけ、技術変革への対応を経営戦略と一体的に推進している。

地域経済の縮小、少子化・高齢化、人口減少により、取引先数の減少によるビジネス規模の縮小や、個人預金減少をはじめとした個人取引の縮小が生じるリスクがある。地域銀行として営業基盤の根幹に関わる構造的リスクであり、中期経営計画「だから、挑む。」（2026年度～2028年度）において対処すべき課題として位置づけている。

役職員による犯罪やコンプライアンス違反の発生により、法令違反等による行政処分やステークホルダーからの信用失墜が生じるリスクがある。また、低い収益力・資本効率やグループガバナンスの実効性欠如により、企業価値低下や市場での評価低下、株主総会議案への反対比率上昇が懸念される。高い政策保有株式保有比率も市場評価低下や株価暴落時の多額減損リスクとして認識されている。

国内基準における所要自己資本比率（4%）を下回った場合、金融庁長官による早期是正措置が発動され、業務の全部若しくは一部の停止等の命令を受けるリスクがある。信用リスクに基礎的内部格付手法（FIRB）、オペレーショナルリスクに標準的計測手法を採用しており、経済情勢や取引先の業況悪化等の外部要因の影響を受けやすい。現状は所要水準を大幅に上回っており、複数のストレスシナリオによる定期的なストレステストで自己資本充実度を評価している。

DE&I及び人権尊重の高まりや人材の流動化により、従業員エンゲージメントの低下や人材確保の困難化が生じるリスクがある。内向的・保守的な企業風土による人材流出や、業界の垣根を越えた包括連携に伴う企業文化の異なる他社からの出向者受入れによる職員間の文化摩擦も懸念される。トップリスクとして位置づけ、人材戦略と一体的なリスク管理を推進している。