株式会社十六フィナンシャルグループ

国内外の景気動向悪化や地域経済の低迷により、貸出先の財務状況が悪化し不良債権および与信関係費用が増加するリスク。特定取引先・特定業種への与信集中や担保価値下落も信用リスクを増幅させる要因となる。対応としてモンテカルロ・シミュレーション法（信頼区間99%、保有期間1年）によるVaR月次計測、個社別与信限度額設定、業種別総与信額ガイドラインを整備している。

金利上昇による債券ポートフォリオの価値減少、株価大幅下落による株式ポートフォリオの評価損・減損、円高進行による外貨建資産の減価など、市場変動が財政状態・経営成績に悪影響を及ぼすリスク。分散共分散法（信頼区間99%）によるVaRを日次・月次で計測し、有価証券残高や損失額に限度額を設定して管理している。

預金・市場調達と貸出金等の資金運用に適用される金利は市場金利を基準に決定されるため、資金調達・運用の期間別残高構成によっては市場金利変動が収益にマイナスに作用する可能性がある。預金獲得競争の激化による調達コスト上昇や相続預金・高金利感応度預金の流出に伴う流動性リスク増大もトップリスクとして認識されている。定期的なモニタリングと組織体制整備により管理している。

サイバー攻撃・不正アクセス・コンピュータウイルス感染等により、個人情報漏洩・データ改竄・資金流出・業務停止が発生するリスク。対策強化や厳格化する関連規制への対応には多額のコストを要し、事業上の制約となる可能性もある。CSIRT設置、バックアップ体制充実、コンピュータシステム障害対策規程の整備により対応している。

大規模地震・台風等の自然災害や深刻な感染症の流行により、営業店施設の損壊・役職員の就労困難・株価債券価格の下落・取引先の倒産増加等が発生し、業務停止や財政状態悪化を招くリスク。業務継続計画を策定し、外部環境の変化に合わせた計画見直しおよび初動対応訓練を適宜実施しているが、不測の事態が発生した場合は社会的評価の低下も招く可能性がある。

AIやブロックチェーン等のデジタル技術進展を背景に他業種からの金融業界参入が相次ぎ、競争が一段と激化している。急激な技術革新により既存ビジネスモデルが陳腐化し、当社グループの競争力が相対的に低下することで業務遂行および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。トップリスクとして選定し対策を講じているが、具体的な対応策の詳細は開示されていない。

岐阜県・愛知県を主な営業基盤とする当社グループは、人口減少・少子高齢化による後継者不足や地域産業衰退、労働人口減少に起因する人手不足・人件費増加により、取引先の業績悪化と収益基盤の縮小リスクに直面している。地域経済が悪化した場合、取引先の信用状況悪化を通じて財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

法令および社会規範の変容に起因するコンプライアンス違反や、外部委託先における法令違反・不適切行為の発生により信用失墜するリスク。また将来における規制の新設・変更・廃止が業務遂行・財政状態・経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。自己資本比率規制（国内基準4%以上）への抵触リスクも含め、規制対応コストの増大が懸念される。

大量の顧客情報を保有する当社グループでは、役職員の不正・事務ミスや外部委託先の業務支障・情報漏洩により、損害賠償請求・風評悪化・業務停止が発生するリスクがある。銀行基幹システムの運用・保守を含む外部委託先のデータセンター障害は銀行業務の運営に直接支障をきたす可能性がある。情報管理規程・体制整備および役職員教育の徹底により対応している。

経営計画に基づく各種施策（貸出金利回り確保、手数料収入拡大、効率化、出資・資本提携等）が想定どおりの成果をもたらさない場合、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすリスク。出資・資本提携等の効果が想定と乖離した場合にはのれん等の無形固定資産の価値が毀損する可能性もある。また持株会社として収入の大部分を十六銀行等子会社からの配当金等に依存しており、子会社が十分な利益を計上できない場合は株主への配当支払いができない可能性がある。