株式会社しずおかフィナンシャルグループ

国内外の景気悪化、自然災害、地政学リスク等により取引先の財務内容が悪化した場合、不良債権および与信関係費用が増加し業績・自己資本に悪影響を及ぼす。静岡銀行の貸出金の約5割が静岡県内向けであり、主要営業基盤の経済動向に左右されやすい構造を持つ。対応として、貸倒引当金の適切な積み増しや、グループ各社連携による事業再生支援、リスク資本配賦運営を実施している。

大幅な株価下落により保有株式・投資信託に評価損が発生するリスク、および内外金利の大幅上昇により日本国債・米国モーゲージ債等の債券に評価損が発生するリスクがある。これらは業績悪化および自己資本の減少に直結する。対応として、有価証券の残高・損失額への限度額設定、統計的手法によるリスク定量化・モニタリング、必要に応じたヘッジ取引を実施している。

金融市場の混乱や当グループの信用力低下による預金流出等により資金繰りが逼迫し、調達コストが増加するリスクがある。また、保有有価証券の売却が円滑にできず不利な価格での売却を余儀なくされる市場流動性リスクも存在する。対応として、運用・調達のミスマッチ抑制、一定期間内の資金調達額の範囲設定、金融危機を想定したストレステストを実施している。

災害・機器故障・プログラム不備によるシステム停止・誤作動、またはサイバー攻撃によるサービス停止・データ漏えい・不正取引が発生した場合、決済機能の停止や社会的信用の失墜を通じて業績に悪影響を及ぼす。経済安全保障推進法の制度対象システムを含むグループシステムおよびサードパーティシステムも対象となる。対応として、サイバーセキュリティ対応組織の整備、外部機関との情報連携、定期的な対応訓練を実施している。

顧客情報や経営情報の漏洩・紛失・改ざん・不正使用が発生した場合、社会的信用の失墜により業績に悪影響を及ぼす。また、業務委託先における事務事故・システム障害・情報漏洩も同様のリスクをもたらす。対応として、RCSA（リスクとコントロールの自己評価）の継続的実施、コンティンジェンシープランの策定・訓練を行っている。

地域の人口減少・少子高齢化、デジタル化・脱炭素化、各国通商政策の変更や紛争発生等の地政学リスクが実体経済に悪影響を与え、原材料・エネルギー価格の上昇や物価上昇を惹起する可能性がある。これらが営業エリアの社会・経済活動に波及した場合、取引先の財務内容悪化を通じて不良債権・与信関係費用の増加につながる。対応として、マテリアリティの解決を事業活動を通じて実践し、地域社会・地域経済の持続的成長に取り組んでいる。

風水害等の自然災害による取引先所有物件の毀損や、気候変動対応規制・社会的要請による取引先事業への影響を通じて信用リスクが増加する可能性がある。また、気候変動対応に関する規制強化により規制変更リスクが増加する可能性もある。対応として、TCFD提言に基づく「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4カテゴリーで機会とリスクの両面から対応・開示を進めている。

バーゼルⅢに基づく国際統一基準の自己資本比率およびレバレッジ比率規制が適用されており、利益剰余金・保有有価証券の評価差額の増減やリスク・アセットの変動により比率が変動する。要求水準を下回った場合、金融当局から社外流出額の制限や業務の全部・一部停止等の命令を受ける可能性がある。また、繰延税金資産の算入制限や固定資産の減損会計基準変更も自己資本比率に影響を及ぼしうる。

金融規制緩和・金融サービスのデジタル化・人口減少の進展に加え、異業種企業の金融分野参入や日本銀行の金融政策変更による金利環境の変容により、資金運用・調達環境を含む競争環境が変化している。競争激化により他金融機関・金融サービス事業者に対して競争優位を得られない場合、当初計画の経営戦略が奏功せず業績に影響を及ぼす可能性がある。第2次中期経営計画「Xover 2.0」において経営戦略の抜本的見直しを実施している。

主要営業基盤である静岡県内を中心とした巨大地震が発生した場合、当グループ自身の被災による損害のほか、取引先の業績悪化を通じた信用リスクの上昇により業績に影響を及ぼす可能性がある。静岡県は南海トラフ巨大地震の想定震源域に近接しており、地域集中リスクとして特に重要性が高い。対応として、リスク資本配賦運営において地震リスクを明示的に計上し、コンティンジェンシープランの策定・訓練を実施している。