Bank of The Ryukyus, Limited

本行集團以沖繩縣為主要營業據點，放款組合約六成為住宅貸款以及租賃業・不動產業相關融資，因此業績容易受到不動產市況及入境觀光客人數動向的左右。沖繩縣經濟以觀光相關產業為主軸，加上容易受到能源價格上漲及物流成本增加影響的島嶼地區特性，往來客戶財務狀況惡化可能導致不良債權增加及授信相關費用上升的風險。作為應對措施，自2021年3月期起導入前瞻性（Forward-Looking）提列方法，針對住宅貸款及不動產業相關融資實施定期監控，並重視LTV・DSCR進行審查。

本行集團持有日圓計價債券約6,248億日圓（日本國債約八成、地方債約二成，存續期間約3.0年）以及外幣計價債券約217億日圓（存續期間約5.4年），若因國內外貨幣政策變更等導致市場利率大幅上升，可能產生評價損失，另外亦可能出現籌資成本超過運用收益之利差損失。由於有價證券餘額中債券佔比超過八成之運用結構，對利率之敏感度較高。風險管理部門透過VaR進行風險量測及資本配置，並與市場部門合作，建立每日掌握損益之體制。

本行集團持有具價格變動風險之股票・投資信託等資產約佔有價證券整體之9%（約674億日圓），其中包含投資於國內外股票・不動產・債券之投資信託，因此當股市大幅下跌或利率上升時，可能產生評價損失並對業績造成影響。具市價之政策性持股共10個標的・約26億日圓。透過設定監控線（Monitoring Line）及下跌警示點（Alarm Point），致力抑制評價損失擴大。

若本行集團之業績・財務狀況或信用評等惡化，或市場環境發生重大變化時，可能難以確保所需資金，被迫以顯著較高之利率籌資之風險。鑑於網路銀行等之普及，持續檢討提升流動性風險管理水準，包括考量透過數位管道流出存款之風險而設定風險限額等。此外，目前長期發行體評等於R&I及JCR均為「A+」（穩定），評等下調風險顯現之顧慮較低。

本行集團面臨因網路攻擊或非法存取導致系統停止・資訊外洩・數據竄改之風險，可能因結算功能停止或社會信用受損而對業績・財務狀況造成不利影響。伴隨AI等尖端技術導入所產生之輸出結果不當性及業務處理錯誤之風險亦新獲認識。雖透過CSIRT（網路安全工作小組）與外部機構合作、訓練及進行弱點對策，但無法保證完全防禦。

若透過網路銀行或琉銀App發生非法轉帳，或因信用卡號碼測試（Credit Master）等外部攻擊導致卡號外洩・不法交易，可能導致本行集團信用受損及業績惡化之風險。雖已導入一次性密碼・風險基礎驗證，並與國際品牌及警察・外部合作團體合作，提升交易監控精確度以應對，但完全排除此風險有其困難。

隨著金融犯罪之多樣化・高度化，國內外監管機關對洗錢防制及反資助恐怖主義對策所要求之標準急速提高，若體制建置不足，可能面臨業務停止・罰款等行政處分或信用受損之風險。本行集團作為AML/CFT指引之應對，實施法人開戶審查之嚴格化及客戶交易狀況之定期確認，同時透過TSUBASA聯盟致力於資訊・技能之蒐集。

除因颱風劇烈化或大規模地震等自然災害導致業務持續困難之風險外，伴隨氣候變遷之轉型風險（政策・法律・市場・信譽・技術之變化）以及實體風險（資產直接受損・供應鏈中斷）亦可能對本行集團之業績・財務狀況造成影響。本行集團贊同TCFD建議，致力於擴充氣候變遷相關財務資訊揭露，但若被認為資訊揭露不足，亦可能對業務運作造成影響。已建置危機管理計畫（緊急應變計畫）及各種應對手冊，並透過災害應對訓練提升實效性。

若本行集團據點沖繩縣周邊發生軍事衝突等地緣政治風險，可能以本行集團無法控制之形式對業績・財務狀況造成影響。基於沖繩縣之地理特性，此風險相較於其他國內地區具有其特有之重要性。正推動將有事時之員工避難及業務持續應對措施明訂於業務流程中。

本行集團將系統運作・維護及各項業務委外予集團內外之業者，若這些業者發生重大系統障礙・違反法令・資訊外洩等事故，可能透過本行集團信用受損或業務運作混亂而對業績・財務狀況造成影響。雖依業務關聯性及風險程度於簽約前・簽約期間確認內部管理體制・資訊管理體制等並進行監控，但完全掌控外部業者之風險有其困難。