Bank of The Ryukyus, Limited

本银行集团以冲绳县为主要经营地盘，贷款组合中约六成由住房贷款以及租赁业・不动产业相关融资构成，因此业绩容易受到不动产市况及入境观光客数量变动的影响。冲绳县经济以观光相关产业为主轴，加之能源价格上涨及物流成本增加等岛屿地区特有因素的叠加影响，客户财务状况恶化可能导致不良债权增加及信用相关费用上升的风险。作为应对措施，本银行集团自2021年3月期起引入前瞻性（Forward-Looking）拨备方法，并对住房贷款以及不动产业相关融资实施定期监测，同时在审查中重视LTV及DSCR指标。

本银行集团持有日元债券约6,248亿日元（日本国债约占八成、地方债约占两成，久期约3.0年）以及外币计价债券约217亿日元（久期约5.4年），在国内外货币政策变更等因素导致市场利率大幅上升时，可能产生评估损失，同时存在筹资成本超过运用收益而形成利差倒挂的可能性。由于有价证券余额中债券占比超过八成，运用结构对利率的敏感度较高。风险管理部门通过VaR进行风险量测算及资本分配，并与市场部门协作，建立了每日把握损益状况的管理体制。

本银行集团持有股票、投资信托等存在价格变动风险的资产约占有价证券整体的9%（约674亿日元），其中也包括投资于国内外股票・不动产・债券的投资信托，因此在股票市场大幅下跌或利率上升时可能产生评估损失，进而影响业绩。持有市值的政策性持股为10个品种・约26亿日元。通过设定监测线（Monitoring Line）及下跌预警点（下落アラーム・ポイント），致力于抑制评估损失的扩大。

若本银行集团的业绩・财务状况或信用评级恶化，或市场环境发生重大变化，可能出现难以确保所需资金、被迫以显著偏高利率筹资的风险。鉴于网上银行等的普及，本银行集团在设定风险限额时也考虑了经数字渠道流失存款的风险，并持续推进流动性风险管理的高度化。此外，目前本银行的长期发行人评级在R&I及JCR均为

本银行集团面临因网络攻击或非法访问导致系统停止、信息泄露、数据篡改等风险，一旦支付结算功能停止或社会信誉受损，可能对业绩・财务状况产生不利影响。此外，随着AI等先进技术的引入，输出结果不适当或业务处理出错等新的风险也已被识别。尽管通过CSIRT（网络安全工作组）与外部机构协作、开展培训及漏洞对策等措施加以应对，但无法保证能够实现完全防御。

若通过网上银行或琉银App发生非法转账，或因信用卡信息大量测试攻击（Credit Master）等外部攻击导致银行卡号泄露及不正当交易，可能导致本银行集团信誉受损及业绩恶化的风险。本银行集团通过引入一次性密码及基于风险的认证（Risk-Based Authentication）、与国际卡组织及警方・外部合作团体协作、提升交易监测精度等措施加以应对，但难以完全消除该风险。

随着金融犯罪手段的多样化和高度化，国内外监管当局对反洗钱及反恐怖融资对策所要求的标准正在迅速提高，若体制建设不充分，可能面临业务停止、罚款等行政处分及信誉受损的风险。本银行集团针对AML/CFT指引采取了强化法人账户开户审查、定期核查客户交易情况等措施，并通过TSUBASA联盟持续收集相关信息及技能。

台风加剧及大规模地震等自然灾害可能导致业务持续运营困难，此外气候变化带来的转型风险（政策・法律・市场・声誉・技术等方面的变化）以及物理风险（资产直接损坏、供应链中断）也可能对本银行集团的业绩・财务状况产生影响。本银行集团响应TCFD建议，致力于扩充气候变化相关财务信息披露，但若被认为信息披露不充分，也可能对业务运营产生影响。本银行集团已制定危机管理计划（业务连续性计划）及各类应对手册，并通过灾害应对演练提升实效性。

若本银行集团经营据点所在的冲绳县周边发生军事冲突等地缘政治风险事件，可能以超出本银行集团可控范围的方式影响其业绩・财务状况。鉴于冲绳县的地理特性，该风险相较其他国内地区具有其固有的重要性。本银行集团正推进将紧急情况下员工疏散及业务持续应对措施明确纳入业务流程的相关工作。

本银行集团将系统运营・维护及各类业务外包给集团内外的服务提供商，若这些服务提供商发生重大系统故障、违反法律法规、信息泄露等事故，可能通过损害本银行集团信誉及扰乱业务运营，对其业绩・财务状况产生影响。本银行集团根据业务相关性及风险程度，在签约前及签约期间对内部管理体制・信息管理体制等进行确认及监测，但难以完全控制外部服务提供商所带来的风险。