The Nanto Bank, Ltd.

若因国内外经济动向或地价・股价・汇率的变动导致贷款客户经营状况恶化，则存在不良债权及信用相关费用增加的风险。此外，实际坏账可能大幅超出预期损失额，从而不得不追加坏账拨备金。担保不动产・有价证券价格下跌导致的变现困难也可能导致信用相关费用增加。

在贷款・有价证券等资金运用与存款等资金筹集之间存在期限错配的情况下，若发生意料之外的利率变动，则存在利息收入减少及债券评估损失・出售损失发生的风险。本行虽对利率风险进行综合管理，但即便在ALM委员会的管理之下，仍可能无法充分应对市场环境的急剧变化。

股票・债券等有价证券价格发生意料之外的波动，存在产生评估损失・出售损失的风险。本行集团资产在相当程度上由有价证券等构成，市场剧变时可能对财务状况及经营业绩产生不利影响。虽已进行管理使风险量控制在风险资本范围之内，但在极端市场波动时限额管理也可能无法发挥作用。

由于运用与筹集之间的期限错配或意料之外的资金流出，存在难以确保所需资金、或不得不以显著较高利率进行筹资的风险。此外，市场混乱时持有的有价证券可能难以出售，被迫以不利价格进行交易。这些因素可能导致筹资成本增加及损失发生，从而对财务状况・经营业绩产生不利影响。

除计算机系统宕机・误动作等系统故障外，还存在因非法侵入・信息窃取・篡改・非法程序执行等网络攻击而遭受损失的风险。本行以CSIRT为中心加强安全对策并实施网络攻击演练，但由于攻击手段的日益高级化，完全防御较为困难。若系统故障或网络攻击风险显性化，可能通过业务停滞・信息泄露・信用受损等途径，对财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

物理风险（自然灾害・海平面上升等导致客户及本行集团资产・业务基础受损）与转型风险（脱碳化相关的监管强化・技术革新・市场变化对客户业务及财务状况的影响）二者均可能导致信用成本增加。此外，若被认为对气候变化风险的应对及信息披露不充分，也存在企业价值受损的风险。本行集团已表明支持TCFD建议，并在治理・战略・风险管理・指标与目标等各类别中推进信息披露。

本行集团以奈良县为中心展开经营网点，营业地区有限，且当地奈良县经济规模较小，存在依赖特定产业的一面。宏观经济的影响不必赘言，地区经济的恶化也可能直接对本行集团的财务状况及经营业绩产生不利影响。地区集中风险难以分散，若地区经济结构性萎缩持续，可能导致中长期收益基础的弱化。

随着数字技术的发展，异业种进入银行业以及工资数字化支付等新型金融服务不断扩大，确保优秀数字人才及庞大的系统开发成本可能对业绩产生压力。伴随数字化推进而来的网络攻击风险，以及若发生大规模信息泄露・长期服务停止，可能损害作为金融机构的信誉，并对资金流动性造成影响。本行集团一直致力于利用数字技术提升服务，但如何维持与竞争对手的差异化仍是课题。

由于本行不设海外经营网点，因此合并及单体口径均被要求维持4%以上的资本充足率，若低于该水平，可能被命令部分或全部停止业务等。信用相关费用的增加，以及资本充足率标准・计算方法的变更，均可能对资本充足率产生不利影响。本行集团致力于维持一定水平的自有资本额并提升其质量，但若对市场环境骤变或监管变化的应对滞后，风险即可能显性化。

社交媒体型投资诈骗・恋爱诈骗・网络犯罪等金融犯罪逐年趋于复杂化・巧妙化，若本行金融服务被不法利用，可能招致额外成本发生・意外损失・社会信誉下降。此外，在反洗钱及反恐怖融资对策方面若触犯国内外法律法规，巨额罚款及因负面舆论导致的信用受损，均可能对财务状况・经营业绩产生不利影响。本行与警察当局等合作加强安全防范，同时构建基于风险为本方法的AML/CFT体系。