SBI Shinsei Bank, Limited

由于长期利率上升或高位持稳、地缘政治风险的显现、大规模自然灾害・疫情、加密资产市场剧烈变动等因素引发的全球经济衰退或不动产抵押品价格下跌，可能导致坏账准备金不足，进而使信用相关费用增加。此外，由于对金融・保险业及不动产领域的信用集中，这些行业景况恶化可能对本行集团的业绩・财务状况造成直接的不利影响。本行已建立通过情景分析把握预计损失额及对资本充足率的影响、通过风险热力图和影响度分析等进行征兆管理、灵活启动信用控制手段等应对体制。

由于各国央行货币政策变化或政策利率上调等引发的利率上升，可能导致所持债券组合的市值下跌，评估损失增加。股市暴跌或债券价格下跌等造成的资产减值将导致资本余力下降，可能使经营计划的执行变得困难。本行持续监控利率・外汇・股票市场的变动，但并不能保证能够完全规避未来的投资损失。

由于存款获取竞争加剧以及利率上升伴随的存款利率竞争，可能导致法人・个人存款流出以及产生额外的筹资成本。主要在消费金融业务领域，筹资成本增加可能无法充分反映到贷款利率中，从而导致盈利能力下降；同时，地缘政治风险或金融市场动荡引发的外币流动性下降・外币筹资成本上升亦令人担忧。本行通过筹资方式多样化及对流动性风险指标的监控，努力进行适当的流动性风险管理，但在筹资环境急剧变化时，应对可能存在困难。

随着勒索软件、定向攻击等网络攻击手段的高度化・复杂化，存在客户信息外泄或结算功能停止的风险，以及因外部委托方原因导致的系统故障造成恢复延迟・产生额外成本的风险。非法使用・非法转账的增加以及机密信息泄露，不仅会造成直接损失，还可能损害本行声誉・导致客户流失。本行已建立备份功能及制定应急预案，但对超出预期规模的重大故障，应对能力存在一定限度。

受少子化导致新毕业生减少以及转职市场活跃化的影响，不仅金融机构之间，与其他行业间的招聘竞争亦日趋激烈，在战略领域・核心领域确保专业人才存在困难的风险。中坚・资深员工离职增加可能导致内部管理体制・风险管理体制水平下降，业务运营方面的制约将进一步加强。此外，海外业务的规划・推进・管理所需专业人才的不足，可能导致竞争力下降及战略执行延迟。

由本行集团及委托方的高管・员工的违法行为或偏离社会规范的不当行为所引发的直接损失・声誉受损的风险存在。若对国内外反洗钱／反恐融资（AML/CFT）应对或经济制裁等相关法规日益严格化的应对不充分，可能受到行政处分（业务改善命令・停业命令等）或遭受损害赔偿请求。本行已将集团整体的法务风险管理进行统一化，并致力于提升合规体制水平，但并不能保证对监管环境变化的应对始终充分。

若生成式AI等前沿技术的引入滞后，可能加剧与其他银行相比的竞争力下降・客户满意度下降・金融犯罪或风险管理方面预判延迟等风险。伴随技术革新出现的跨行业参与者进入市场，将使竞争更加激烈，可能降低本行集团价值共创战略的优势。本行致力于引入下一代金融及生成式AI等前沿技术、强化安全对策、确保数字专业人才，但对快速技术变化应对滞后的风险持续存在。

随着围绕气候变化等环境・社会课题相关法规的日益严格化，若本行集团及投融资对象的应对被认为不充分，可能产生竞争力下降・声誉受损的风险。环境・社会问题应对不充分的投融资对象经营状况恶化，亦可能直接导致信用相关费用增加。本行在综合性风险管理框架下，将环境・社会风险认定为重要风险，并持续致力于征兆管理及应对能力的强化。

由于巴塞尔III最终规则的适用以及内部评级法下债务人信用状况恶化等因素，所需监管资本增加，可能导致资本充足率（作为国内标准银行须维持4.0%以上）下降。随着投融资规模扩大而导致资本余力下降及风险资产增加，可能使本行无法按计划承担风险，或被迫调整战略。本行持续致力于提升资本的数量与质量，同时维持对杠杆率・流动性监管等的监控体制。

作为母公司的SBI控股株式会社可能对本行股东大会决议产生重大影响，在董事任免・组织重组・章程变更等事项上，存在可能作出与少数股东利益相悖决定的风险。此外，随着SBI集团在全球范围内开展并扩大多元化业务，本行集团在寻求投资机会时可能与集团内其他公司产生竞争。本行已设立由外部董事占多数的提名・薪酬委员会，并建立由特定交易审查会对利益相关交易进行审议的体制，努力确保独立性。