San ju San Financial Group,Inc.

国内外经济环境恶化、房地产价格及股价波动、交易对象经营状况恶化等，均可能导致不良债权增加的风险。若贷款损失准备金低于实际坏账损失，或因担保价值下跌而需要追加计提，将通过信贷相关费用的增加对业绩及财务状况产生不利影响。本集团正推进严格的审查体制、不良债权的表外化、贷款损失准备金计提等应对措施，同时运用VaR（置信区间99%）进行风险量把握，并通过资本配置制度进行管理。

本集团以银行业为主要业务，贷款及债券投资的收益率与存款筹资利率均与市场利率走势联动，在资金运用与筹资之间存在金额及期限错配的情况下，若发生意料之外的利率变动，筹资利率的上升幅度超过运用收益率的上升幅度，则存在利差缩小的风险。特别是考虑到近年利率环境的变化，该风险对业绩及财务状况的影响较大。本集团采用VaR计量风险量，并通过资本配置制度进行管理。

本集团持有国债等债券以及具有市场性的股票等有价证券，若因市场环境恶化导致这些证券价格下跌，将产生评估损失或出售损失，可能对业绩及财务状况造成不利影响。此外，所持有价证券的时价下跌还会通过减值处理的增加影响资本充足率。本集团通过VaR把握风险量，并借助资本配置制度进行管理。

本集团依据国内标准负有将合并及单体资本充足率维持在4%以上的法律义务，若低于所要求水平，则存在被金融厅长官下令全部或部分停止业务等的风险。影响资本充足率的主要因素包括信贷相关费用的增加、所持有价证券减值处理的增加、风险资产组合的变动、监管标准及计算方法的变更等。目前维持在充足水平，但仍需针对复合性恶化情景进行持续管理。

由于包括网上银行在内的金融机构之间存款获取竞争加剧而导致存款流出，或因金融市场整体或本集团信用状况恶化等原因，存在无法确保所需资金，或被迫以显著较高利率筹措资金的风险。本集团努力持有一定比例以上的高流动性资产等，进行适当的流动性管理，但在市场环境剧变时，仍可能对业绩及财务状况产生不利影响。

支撑银行业务根基的计算机系统若发生停机、误操作等故障，或遭遇非法使用及网络攻击等情况，将严重妨碍业务运营，可能对业绩及财务状况造成不利影响。金融犯罪手法的高级化（如银行卡伪造・盗用、网上银行非法转账等）也会增加对策费用及客户赔偿等成本。本集团致力于彻底的系统运行・监控・维护及强化安全防护。

本集团以三重县、爱知县及周边地区为主要经营基地，区域经济的低迷或恶化将制约业务规模的扩大，并通过交易对象经营状况恶化导致信用风险上升。此外，若发生南海海槽地震等大规模自然灾害，对区域经济造成的重大损害可能直接对本集团的业绩及财务状况产生不利影响。本集团通过完善业务持续计划（BCP）及开展相关演练等措施加以应对，但区域集中风险仍是结构性课题。

本集团受银行法、金融商品交易法、公司法等法规的约束，若发生违规行为等未能遵守法令或合同内容的情况，将产生罚金及损害赔偿等损失的风险。此外，若发生洗钱、恐怖主义融资、违反经济制裁等情况，可能导致行政处分或声誉恶化及信用受损。本集团将合规视为经营的最重要课题之一，正致力于完善法务风险管理体制并强化反洗钱/反恐融资（AML/CFT）体系。

本集团持有大量客户信息及经营层面的内部信息，若发生信息泄露、丢失、非法使用等情况，可能因损害赔偿及社会信誉受损等对业绩及财务状况产生不利影响。本集团正竭力加强信息管理体制，但在网络攻击手法日益高级化的背景下，该风险持续存在。

异常气候及大规模自然灾害的加剧，一方面会影响交易对象的资产及经营活动，导致信用风险上升的物理风险；另一方面，随着向脱碳社会转型而带来的气候相关监管趋严等，也会使受影响交易对象的信用风险上升，即转型风险。这两类风险若显现，均可能对本集团的业绩及财务状况产生不利影响。本集团正推进应对气候变化风险的相关体制建设。